RWI - Random Walk Index 隨機漫步指標

Random Walk Index (RWI) 隨機漫步指標試圖確定一個股票的價格波動是隨機的的性質或是一個顯著趨勢的結果。通過比較一段時間股票的價格範圍和隨機漫步(隨機向上或向下)的差異,隨機漫步指數試圖確定市場正處於強勁升勢或跌勢。

計算方法



      RWI = Actual price move / Expected random walk
      
      RWI for today's high RWIH = (H - Ln) / (ATR(n) * Sqrt(n))

      RWI for today's low RWIL = (Hn - L) / (ATR(n) * Sqrt(n))

      where Hn and Ln are the high and low of n days ago

            Avg Rng is the average daily range of the n days preceding today.

應用例子


RWI 的發表者 Michael Poulos 建議短期 RWI 指標用 2 至 7 週期,長期 RWI 指標用 8 至 64 週期。

長期 RWIH > 1 表示股票的價格有持續上升的趨勢。
長期 RWIL > 1 表示股票的價格有持續下降的趨勢。

短期 RWIH 的高點往往和股票價格的高點同時發生,而短期 RWIL 的低點趨向和股票價格低點配合。因此短期 RWI 似乎可用作為振盪器或超買/超賣指標。

如果我們使用長期 RWI 大於 1 的趨勢作為參考,長期 RWI 似乎是一個很好的趨勢指標 (尋找長期 RWIH 的上升趨勢和長期 RWIL 的下跌趨勢)。



香港恒生指數 短期 Random Walk Index 隨機漫步指標例子,短期RWIH高點和股價高點4.經常同時發生,短期RWIL低點趨向和股價低點配合。
短期 Random Walk Index 隨機漫步指標


台灣加權指數 長期 Random Walk Index 隨機漫步指標例子,長期 RWIH > 1 表示上升趨勢,長期 RWIL > 1 表示下降趨勢
長期 Random Walk Index 隨機漫步指標